Especificação do Componente de Volatilidade Estocástica em Modelos de Séries Temporais para Previsão da Taxa de Retorno de Séries Financeiras Intraday

Nome do Pesquisador: Guilherme de Oliveira Lima Cagliari Marques

Agência de fomento: Sem financiamento

Vigência: 05/2017 à 06/2019

Pesquisadores Alunos da UFABC:
Gustavo Corradi Matos

Resumo: O presente trabalho propõe formas funcionais alternativas para o componente de volatilidade estocástica dos Modelos Generalizados de Heterocedasticidade Condicional Auto-Regressiva (GARCH) com o intuito de elevar seu poder de previsão em séries temporais financeiras de alta frequência (intraday). A partir de experimentos de simulação de Monte Carlo são estudadas formas não-lineares capazes de captar mais adequadamente o comportamento assimétrico de resposta aos choques positivos e negativos de mercado. Os resultados dos modelos propostos são confrontados com os resultados de previsões dos Modelos Threshold ARCH (TARCH) e Power ARCH (P-ARCH) utilizando realizações de séries financeiras brasileiras.

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